Pur essendo la parrocchiale del paese, la chiesa di Santa Caterina sorge lontano dalle abitazioni e domina la valle dall‘alto di un terrazzamento sostenuto da possenti muraglioni.
Costruito a partire dal 1354 nello stesso luogo dove sorgeva l‘antica chiesetta di Sant‘Antonio, l‘edificio assunse le forme attuali con la ricostruzione seicentesca che ne modifico‘ di molto la struttura originaria e che vide impegnati, fra gli altri, maestri ticinesi e lapicidi della cerchia di Gaspare Aprile da Carona, grande architetto dell‘epoca.
Le sei cappelle laterali della chiesa presentano raffinate decorazioni di autori diversi; vi sono conservati due bei dipinti di Giovan Battista Recchi ed una notevole pala dell’ altare, opera di Cesare Ligari, raffigurante la Morte di S. Giuseppe (1739). Sono invece custoditi presso il Museo di Storia e Arte di Sondrio due grandi dipinti di proprietà della chiesa raffiguranti la Natività e la Nascita di S. Giovanni Battista, il primo ritenuto opera di Sigismondo De Magistris (1523 circa).
Come molte chiese, anche quella di Albosaggia aveva intorno il cimitero e disponeva di un ossario che si trova sul retro, addossato al presbiterio; sulla destra si trova invece l‘oratorio di San Ciriaco, costruito alla fine del Cinquecento come sede della Confraternita del Santissimo Sacramento.